История Ухая — это история стремительного промышленного развития и слияния культур на берегу великой реки Хуанхэ. Хотя люди населяли эти земли с древних времен, современный город имеет относительно недавнюю историю, тесно связанную с богатыми природными ресурсами региона.
Современный город Ухай был официально образован в 1976 году по решению властей Китая. Это событие стало итогом объединения двух отдельных поселений, которые находились на противоположных берегах Хуанхэ: Уда (Wuda), известного с 1864 года как центр добычи угля, и Хайбовань (Haibowan), основанного китайскими фермерами около 1900 года. Несмотря на то, что сам город молод, исторические свидетельства указывают на существование первых поселений в этом районе еще в эпоху династии Хань (206 г. до н.э. – 24 г. н.э.), хотя на протяжении веков эта территория оставалась малонаселенной.
Своим ростом и развитием Ухай обязан нескольким решающим факторам. Во-первых, его стратегическое расположение на реке Хуанхэ, между пустынями Гоби и Ордос, превратило его в важный транспортный и ресурсный узел. Во-вторых, главным двигателем экономики стала добыча полезных ископаемых, поскольку регион славится огромными запасами высококачественного коксующегося угля. Наконец, строительство и запуск железнодорожной линии Баотоу — Ланьчжоу в конце 1950-х годов дали мощный толчок промышленному освоению месторождений и ускорили рост города.
С момента своего основания Ухай формировался как типичный индустриальный город. Его ранняя экономика была полностью сосредоточена на добыче угля, металлургии и химической промышленности. Параллельно развивалось сельское хозяйство, в частности, земледелие на плодородных участках вдоль реки. В последние десятилетия город также получил известность как один из центров виноградарства и виноделия. Кроме того, Ухай неофициально носит звание «Города каллиграфии» благодаря большому числу мастеров и любителей этого искусства.