Яньцзяо қаласының тарихы Қытайдың және оның ежелгі астаналарының көпғасырлық өткенімен тығыз байланысты. Қаланың «Янь маңы» деп аударуға болатын атауының өзі оның шығу тегін тікелей көрсетеді. Бұл жердегі алғашқы қоныстар екі мың жылдан астам уақыт бұрын, Жауласқан патшалықтар кезеңінде (б.з.б. 475–221 жж.), құдіретті Янь патшалығы астанасының шеті осы жер арқылы өткен кезде пайда болған.
Яньцзяоның ғасырлар бойы дамуы бірнеше негізгі факторлармен айқындалды. Біріншіден, Бейжіңге жақын стратегиялық географиялық орналасуы оны астанаға барар жолдағы маңызды форпостқа айналдырды. Екіншіден, Тан және Сун дәуірлерінде Чаобайхэ өзеніндегі айлақ пен осы жерден өтетін ескі жолдың арқасында қала жанданған сауда және көлік торабына айналды. Үшіншіден, Цин әулеті кезінде қаланың саяси мәртебесі айтарлықтай өсті. Канси императорының тұсында мұнда император отбасының шығысқа саяхаты кезіндегі алғашқы аялдамасы болған резиденция салынды, бұл Яньцзяоға «Аспан ұлының аяғындағы императорлық резиденция» деген құрметті атақ әкелді.
Ежелгі дәуірден бастап Яньцзяо тек сауда ғана емес, сонымен бірге мәдени орталық ретінде де танымал болды. Ескі қаланың батысында Тяньци ғибадатханасы тұрғызылып, онда жыл сайын ауқымды ғибадатхана жәрмеңкесі өткізіліп тұрды. Бұл оқиға мыңдаған адамды тартып, қаланы жанданған сауда мен халықтық серуендердің орталығына айналдырды. Қала экономикасы дәстүрлі түрде ауыл шаруашылығына, саудаға және астанаға бара жатқан көптеген саяхатшыларға қызмет көрсетуге негізделген болатын.