История возникновения Дуншэна неразрывно связана с освоением обширных пространств плато Ордос в Китае. Долгое время эта территория была домом для монгольских племен, а её административное деление на хошуны (знамена) началось в 1649 году после маньчжурского завоевания. Однако история именно города как оседлого центра началась значительно позже.
Ключевым фактором становления поселения стала массовая миграция ханьцев из провинций Шэньси и Шаньси в конце XIX и начале XX веков. Постепенное увеличение числа постоянных жителей привело к необходимости создания гражданской администрации. В 1906 году был официально учрежден Дуншэнский комиссариат, ставший фундаментом для будущего города. Само название «Дуншэн» переводится как «Восточная победа», что символизировало успех в освоении и укреплении этих земель.
Географически город удачно расположился на пересечении торговых и миграционных путей, что способствовало его быстрому превращению из небольшого поселения в важный административный узел. Ранний период Дуншэна характеризуется уникальным симбиозом кочевой монгольской культуры и земледельческих традиций пришлого китайского населения, что сформировало особый облик и характер региона.