История Захедана — это история стремительного роста в XX веке. В отличие от многих древних городов Ирана, Захедан является сравнительно молодым административным и торговым центром. Изначально на этом месте располагалась небольшая деревня, известная как Дуздаб (Dozdab). Его современная история началась в начале XX века, когда населённый пункт стал приобретать стратегическое значение. В 1930-х годах, во времена правления Резы Шаха Пехлеви, город получил своё нынешнее название — Захедан, что переводится как «город отшельников» или «благочестивых».
Ключевым фактором становления Захедана стало его уникальное географическое положение. Город расположен на юго-востоке страны, в непосредственной близости от границ с Пакистаном и Афганистаном, что превратило его в важный узел для международной торговли и транзита. Развитию способствовало и строительство транспортной инфраструктуры, включая железную дорогу, соединившую его с пакистанской сетью, и автомобильные магистрали. Присвоение статуса административного центра провинции Систан и Белуджистан также сыграло решающую роль в его росте и развитии.
С самого начала Захедан формировался как многонациональный центр. Основу населения составляют белуджи, но благодаря своему торговому статусу город привлёк переселенцев из разных частей страны. Ранняя экономика была тесно связана с торговлей, а также с традиционными ремёслами, такими как ковроткачество, производство керамики и вышивка. Сельское хозяйство в засушливом климате поддерживалось за счёт использования подземных вод. Эти факторы заложили основу для современного облика Захедана как важного экономического и культурного центра региона.