Дуншэннің пайда болу тарихы Қытайдағы Ордос үстіртінің кең кеңістігін игерумен тығыз байланысты. Ұзақ уақыт бойы бұл аумақ моңғол тайпаларының мекені болды, ал оның хошундарға (туларға) әкімшілік бөлінуі 1649 жылы маньчжурлардың жаулап алуынан кейін басталды. Дегенмен, қаланың отырықшы орталық ретіндегі тарихы әлдеқайда кеш басталды.
Елді мекеннің қалыптасуының негізгі факторы XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Шэньси және Шаньси провинцияларынан ханьдықтардың жаппай қоныс аударуы болды. Тұрақты тұрғындар санының біртіндеп өсуі азаматтық әкімшілік құру қажеттілігіне әкелді. 1906 жылы болашақ қаланың негізі болған Дуншэн комиссариаты ресми түрде құрылды. «Дуншэн» атауының өзі «Шығыс жеңісі» деп аударылады, бұл осы жерлерді игеру мен нығайтудағы жетістікті бейнеледі.
Географиялық тұрғыдан қала сауда және көші-қон жолдарының қиылысында тиімді орналасты, бұл оның шағын елді мекеннен маңызды әкімшілік торапқа тез айналуына ықпал етті. Дуншэннің ерте кезеңі келген қытай халқының көшпелі моңғол мәдениеті мен егіншілік дәстүрлерінің бірегей симбиозымен сипатталады, бұл аймақтың ерекше бейнесі мен мінезін қалыптастырды.